Gestión de riesgo para crypto trading

Descargo de responsabilidad

Los escenarios de esta sección son ejemplos educativos, no una recomendación financiera ni una promesa de ganancias.
WatchlistTop puede ayudar a estructurar el análisis del mercado, pero la decisión sobre cada operación concreta la toma el trader por su cuenta.
El trader es responsable del tamaño de la posición, el leverage, el stop, los riesgos del exchange, el riesgo de liquidación y las consecuencias de cada operación.
Las criptomonedas y los futuros son mercados de alto riesgo. Incluso si se cumplen las condiciones del screener, la estrategia puede dar pérdidas.

Todas las estrategias. Especialmente importante en futuros, donde el leverage y la liquidación pueden convertir un pequeño error en una gran pérdida.

El riesgo no está ligado a un solo timeframe. Está ligado a la distancia entre la entrada y la invalidación de la idea.
Los setups de timeframe mayor suelen requerir stops más amplios y un tamaño de posición menor.
Los scalps en timeframe bajo pueden usar una invalidación más cercana, pero la ejecución y el spread se vuelven más importantes.

Regla para la distancia al stop y al objetivo.
"NATR" para entender la volatilidad actual.
Niveles y tendencias para definir la invalidación de la idea.
Marcadores de cuenta de exchange para comparar después de la operación el riesgo planificado y el real.

Antes de entrar define el precio exacto donde la idea de trading deja de ser válida.
Mide la distancia entre la entrada y la invalidación de la idea. Esa es la distancia al stop para calcular el tamaño de la posición.
Primero elige el riesgo sobre la cuenta, por ejemplo 0.25%, 0.5% o 1% del capital por operación.
El tamaño de la posición sale del importe de riesgo y la distancia al stop, no de la sensación de confianza en el setup.

Ejemplo: cuenta de 1 000 USDT, riesgo por operación 0.5%, así que la pérdida planificada es 5 USDT. Si la invalidación está a una distancia del 1%, el tamaño nominal de la posición es de unos 500 USDT sin contar comisiones ni slippage.
En futuros, el nominal de la posición y el margen son distintos. Una posición de 500 USDT con leverage 5x usa unos 100 USDT de margen, pero el riesgo de la operación igualmente se calcula desde la distancia al stop.
Si la liquidación está más cerca que el stop lógico, el leverage es demasiado alto para ese setup.

No uses el mismo tamaño de posición en monedas con volatilidad muy diferente.
No aumentes el tamaño de la posición después de pérdidas para recuperar más rápido.
No quites el stop solo porque OI, funding o el order book sigan pareciendo convincentes.

Usa un límite diario de pérdida. Ejemplo: dejar de operar ese día tras 2-3 pérdidas planificadas.
Reduce el tamaño de la posición durante noticias, funding extremo, "NATR" muy alto y order book fino.
Para operaciones contra tendencia usa menos riesgo que para setups a favor de la tendencia del timeframe mayor.
Cuenta comisiones y slippage como parte del riesgo, sobre todo en scalps rápidos.

Mide la distancia al stop antes de calcular el tamaño de la posición.

Usa los datos de posiciones cerradas para comparar plan y ejecución después de la operación.