Справка

Риск-менеджмент для криптотрейдинга

Размер позиции, плечо, расстояние до стопа, риск ликвидации и дневной лимит убытка для описанных стратегий.

Дисклеймер и ответственность

Сценарии в этом разделе являются обучающими примерами, а не финансовой рекомендацией и не обещанием прибыли.
WatchlistTop может помочь структурировать анализ рынка, но решение по каждой конкретной сделке трейдер принимает самостоятельно.
Трейдер сам отвечает за размер позиции, плечо, стоп, биржевые риски, риск ликвидации и последствия каждой сделки.
Криптовалюты и фьючерсы относятся к высокорисковым рынкам. Даже при выполнении условий скринера стратегия может дать убыток.

Рынок

Все стратегии. Особенно важно на фьючерсах, где плечо и ликвидация могут превратить небольшую ошибку в крупный убыток.

Таймфреймы

Риск не привязан к одному таймфрейму. Он привязан к расстоянию между входом и отменой идеи.
Сетапы старшего таймфрейма обычно требуют более широких стопов и меньшего размера позиции.
Скальпы на младшем таймфрейме могут использовать более близкую отмену идеи, но исполнение и спред становятся важнее.

Инструменты скринера

Линейка для расстояния до стопа и цели.
"NATR", чтобы понимать текущую волатильность.
Уровни и тренды для определения отмены идеи.
Маркеры биржевого аккаунта, чтобы после сделки сравнить плановый и фактический риск.

Базовая настройка

До входа определите точную цену, где торговая идея перестает быть действительной.
Измерьте расстояние от входа до отмены идеи. Это расстояние до стопа для расчета размера позиции.
Сначала выберите риск от счета, например 0.25%, 0.5% или 1% капитала на сделку.
Размер позиции выводится из суммы риска и расстояния до стопа, а не из ощущения уверенности в сетапе.

Как читать сетап

Пример: счет 1 000 USDT, риск на сделку 0.5%, значит плановый убыток 5 USDT. Если отмена идеи находится на расстоянии 1%, номинальный размер позиции около 500 USDT без учета комиссий и проскальзывания.
На фьючерсах номинал позиции и маржа различаются. Позиция 500 USDT с плечом 5x использует около 100 USDT маржи, но риск сделки все равно считается от расстояния до стопа.
Если ликвидация ближе логического стопа, плечо слишком большое для этого сетапа.
Расстояние до стоп-лосса всегда определяется структурой рынка — за уровнем, трендом или свечой реакции. Между стилями торговли меняется риск на сделку, а не логика выставления стопа. Агрессивный трейдер берёт больший размер позиции при том же стопе, а не ставит стоп ближе.
Расстояние до стопа не должно быть меньше примерно 0,5× текущего значения "NATR". Более близкий стоп будет выбиваться обычным шумом свечей до того, как сетап успеет отработать.
R:R (риск/прибыль) — соотношение потенциальной прибыли к плановому убытку. R:R 1:2 означает, что цель в два раза дальше стопа: если стоп 1% от входа, минимальная приемлемая цель — 2% от входа.
Осторожный стиль: риск на сделку 0,25–0,5% · дневной лимит убытка 1–2% · минимальный R:R 1:2,5 · плечо до 5× · пауза после 2 плановых убытков.
Обычный стиль: риск на сделку 0,5–1% · дневной лимит убытка 2–3% · минимальный R:R 1:2 · плечо 5–10× · пауза после 3 плановых убытков.
Агрессивный стиль: риск на сделку 1–2% · дневной лимит убытка 3–5% · минимальный R:R 1:1,5 · плечо 10–20× · пауза после 3–4 плановых убытков.
Тейк-профит: ставьте у ближайшего значимого уровня или области ликвидности, а не на фиксированном проценте. Минимальная приемлемая цель — R:R × расстояние до стопа от входа.

Когда пропустить

Не используйте одинаковый размер позиции на монетах с очень разной волатильностью.
Не увеличивайте размер позиции после убытков, чтобы быстрее отыграться.
Не убирайте стоп только потому, что OI, funding или стакан все еще выглядят убедительно.

Риск-менеджмент

Используйте дневной лимит убытка. Пример: прекращать торговлю на день после 2-3 плановых убытков.
Снижайте размер позиции во время новостей, экстремального funding, очень высокого "NATR" и тонкого стакана.
Для контртрендовых сделок используйте меньший риск, чем для сетапов по тренду старшего таймфрейма.
Комиссии и проскальзывание считайте частью риска, особенно в быстрых скальпах.

Скриншоты

Линейка и расстояние

Измеряйте расстояние до стопа перед расчетом размера позиции.

Разбор фактического результата

Используйте данные закрытых позиций, чтобы сравнивать план и исполнение после сделки.